こんにちは。戦国おやじです。

 

GMOクリック証券CFDの米国VIの価格調整を利用したポジション形成について、検証してみた結果を報告します。

 

米国VIは基本的に売りを主体としたトレードです。

 

市場が荒れた時は、VIX指数も上昇していきますが、いずれ市場心理は落ち着き、VIX指数も下降していきます。

 

VIX指数が長期間にわたって上昇しつづけることは、まずありえません。

 

ゆえに、VIX指数は、売りポジションで形成すると負ける確率は非常に少ないトレードということになります。

 

詳しくはこちらの記事もお読みください。

 

 

ただ、ポジション形成のタイミングが中々、訪れないという欠点もあります。

 

VIX指数が20以上の時が売りポジション形成のタイミングなどですが、中々、そのタイミングがやってきません。

 

そうなるとVIX指数で利益を出そうと思った場合、かなりの機会損失となってしまいます。

 

そこで、VIX指数が20以上にならなくても、売りポジションを形成するタイミングがないものかと考え、米国VIの価格調整後にポジション形成したらどうなるか検証してみました。

 

米国VIは、毎月「価格調整」というのが必ず訪れます。

 

価格調整の説明はここでは避けますが、先物を乗り換える時に生じる費用のことです。

 

価格調整の特徴として、売りポジション側にプラスの調整額が付与されやすです(必ず売りポジションがプラスの調整額が付与されるわけではありませんのでご注意ください。)

 

調べたところ、年12回の価格調整日のうち80%の確率で売りポジションにプラスの調整額が付与されます。

 

そこで、この価格調整日にプラスの調整額をいただこうというセコイ利益狙いです。

 

ポジション形成のタイミング

米国VIの売りポジションで、価格調整日にプラスの調整額を狙う作戦ですが、どのタイミングで売りポジションを形成したらよいか?ベストなタイミングを考えていきたいと思います。

 

プラス調整額で益を狙う訳ですが、売買の損失が大きくなっては意味がありません。

 

そこで、米国VIの特徴をおさえたポジション形成が必要となります。

 

米国VIの特徴として、価格調整後は値が上値に飛びます。

 

売りにプラスの調整額がつくときは、価格調整日の後は、上値に跳ねることがわかります。

 

そのタイミングで売りポジションを形成できれば、いずれVIX指数は落ち着いてくる(下降してくる)ことを考えると、一番良いタイミングではないかと思います。

 

利確のタイミング

次は、利確のタイミングです。

 

ポジション形成のタイミングは、価格調整日の後、値が跳ね上がったところでポジションを取りますが、利確はどうでしょうか?

 

利確のタイミングは、あたりまえですが、自分が望む利益に達したらでいいと思います。

 

ただし、目的はプラスの価格調整額を頂くことなので、1回は価格調整日を迎えてからの利確になります。

 

プラスの価格調整額と売買益も加われば十分だと思います。

 

実践検証

では、管理人のポジション形成のタイミングと利確のタイミングでどうなったか見ていきましょう。

 

116日に価格調整後に跳ね上がったところで売りのポジションを15ポジション形成しました。

 

そして217日の価格調整後に利確しました。

 

本当はもう少し利益が欲しかったのですが、コロナウイルスがきな臭かったので、早めに利確しましたが、正解でした(現在のVIX指数はめちゃくちゃ上昇中)。

 

健玉数1510,731円の益でした。

 

内訳は、決算損益は-3,294円、価格調整額が14,025円でした。

 

まとめ

今回は、リスクの少ないVIX指数両建てスイングトレード中に、望む値がくるまで、何にもすることがなかったので、価格調整額を狙ったトレードをしてみました。

 価格調整額に知りたい方は、こちらをお読みください。

 

額は小さいですが、プラス益が取れることがわかったので、タイミングを見て、また、やってみたいと思います。

 

ただし、あくまで本命はVIX指数両建てによるスイングトレードで、スイングトレード用に用意した資金を遊ばせておくのはもったいないと思い始めたトレードです。

 

決して熱を入れ過ぎずに、VIX指数両建てスリングトレードの補助としてということを前提でトレードしたいと思います。

価格調整額狙いのタイミングまとめ
●ポジション形成のタイミング
価格調整日のすぐあと●利確のタイミング
好きな時に利確

 

低リスク運用のVIX指数両建てスイングトレードについて詳しく知りたい方は、こちらもお読みください。